研究者検索結果一覧 竹内 敦司 竹内 敦司タケウチ アツシ (Atsushi Takeuchi) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 基本情報 所属東京女子大学 現代教養学部 情報数理科学科 情報数理科学専攻 教授学位博士(理学)(2001年3月 大阪市立大学)researchmap会員ID1000261270 研究キーワード 2 確率論 確率解析 研究分野 1 自然科学一般 / 基礎解析学 / 確率論 経歴 4 2025年4月 - 現在 東京女子大学 現代教養学部 情報数理科学科 教授 2022年4月 - 現在 大阪公立大学 特別研究員 2019年4月 - 2025年3月 東京女子大学 現代教養学部 数理科学科 教授 2009年10月 - 2019年3月 大阪市立大学 理学研究科 准教授 論文 39 Wasserstein distance on solutions to stochastic differential equations with jumps Atsushi Takeuchi Osaka Journal of Mathematics 61(3) 391-407 2024年7月 査読有り Space-time boundedness and asymptotic behaviors of the densities of CME-subordinators Masafumi Hayashi, Atsushi Takeuchi, Makoto Yamazato Stochastic Processes and their Applications 167 104232-104232 2024年1月 査読有り Remark on asymptotic expansion of solutions to stochastic differential equations with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 463 52-60 2023年 Integration by Parts Formula on Solutions to Stochastic Differential Equations with Jumps on Riemannian Manifolds Hirotaka Kai, Atsushi Takeuchi Journal of Stochastic Analysis 2(3) 2021年8月26日 査読有り責任著者 Wasserstein distance on solutions to stochastic differential equations with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 454 39-46 2021年3月 Gradient formulas for jump processes on manifolds Hirotaka Kai, Atsushi Takeuchi Electronic Journal of Probability 26(none) 2021年1月1日 査読有り責任著者 Remark on rates of convergence to extreme value distributions via the Stein equations Hideaki Kusumoto, Atsushi Takeuchi Extremes 2020年6月16日 査読有り責任著者 Gradient formula for jump processes on Riemannian manifolds Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 434 60-66 2020年 Rates of convergence of extreme value distributions via the IBP formulas Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 433 84-90 2020年 Integration by parts formulas for marked Hawkes processes Takeuchi Atsushi Statistics and Probability Letters 145 229-237 2019年2月 査読有り Remark on pathwise uniqueness of stochastic differential equations driven by Lévy processes Atsushi Takeuchi, Hiroshi Tsukada Stochastic Analysis and Applications 2019年 査読有り Remark on convergence rate of generalized extreme value distributions via integration by parts formula Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 402 112-119 2018年2月 Integration by parts formula for conditional intensities of marked Hawkes processes Takeuchi Atsushi 統計数理研究所共同研究リポート 385 41-47 2017年2月 Density of joint distributions for stochastic functional differential equations Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 352 80-83 2016年2月 Joint distributions for stochastic functional differential equations Atsushi Takeuchi STOCHASTICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PROBABILITY AND STOCHASTIC REPORTS 88(5) 711-736 2016年 査読有り Bismut formula for SDE with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 350 74-78 2015年2月 Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations (確率論シンポジウム : RIMS研究集会報告集) Atsushi Takeuchi 数理解析研究所講究録 1903 198-204 2014年7月 Remark on the integration by parts formula on the Poisson space Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 328 105-109 2014年2月 Computation of Greeks for asset price dynamics driven by stable and tempered stable processes Reiichiro Kawai, Atsushi Takeuchi QUANTITATIVE FINANCE 13(8) 1303-1316 2013年8月 査読有り Strict positivity of densities for stochastic differential equations driven by gamma processes Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 300 14-23 2013年2月 Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations Akihiro Kitagawa, Atsushi Takeuchi International Journal of Stochastic Analysis 2013 2013年 査読有り責任著者 Greeks formulas for asset price model with some Lévy processes Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 275 8-16 2012年2月 GREEKS FORMULAS FOR AN ASSET PRICE MODEL WITH GAMMA PROCESSES Reiichiro Kawai, Atsushi Takeuchi MATHEMATICAL FINANCE 21(4) 723-742 2011年10月 査読有り Sensitivity Analysis for Jump Processes Atsushi Takeuchi STOCHASTIC ANALYSIS WITH FINANCIAL APPLICATIONS, HONG KONG 2009 65 207-219 2011年 査読有り招待有り Bismut-Elworthy-Li-Type Formulae for Stochastic Differential Equations with Jumps Atsushi Takeuchi JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 23(2) 576-604 2010年6月 査読有り Sensitivity analysis for degerenate SDEs with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 247 2010年 Sensitivity analysis for averaged asset price dynamics with gamma processes Reiichiro Kawai, Atsushi Takeuchi STATISTICS & PROBABILITY LETTERS 80(1) 42-49 2010年1月 査読有り Logarithmic derivatives of densities for jump processes Atsushi Takeuchi 数理解析研究所講究録 1672 94-110 2010年1月 Sensitivity analysis for Lévy-driven SDEs Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 225 7-15 2009年 Derivatives of logarithmic densities for SDEs with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 213 82-89 2008年 Malliavin calculus for degenerate stochastic functional differential equations Atsushi Takeuchi ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE 97(1-3) 281-295 2007年7月 査読有り Absolute continuity for solutions to stochastic functional differential equations with jumps Atsushi Takeuchi STOCHASTICS AND DYNAMICS 7(2) 153-185 2007年6月 査読有り Remark on the existence of smooth densities for a stochastic functional differential equation Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 175 130-132 2005年 Generalized Hörmander theorem for non-local operators Takashi Komatsu, Atsushi Takeuchi in Recent Developments in Stochastic Analysis and Related Topics, World Scientific 234-245 2004年 査読有り Smooth density for a stochastic differential equation of non‐Markovian type Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 170 8-14 2004年 The Malliavin calculus for SDE with jumps and the partially hypoelliptic problem Atsushi Takeuchi OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS 39(3) 523-559 2002年9月 査読有り On the partially hypoelliptic problem via Malliavin calculus Atsushi Takeuchi Ukrainian Mathematics Congress-2001 160-169 2002年 Simplified probabilistic approach to the Hörmander theorem Takashi Komatsu, Atsushi Takeuchi Osaka Journal of Mathematics 38(3) 681-691 2001年9月 査読有り On the smoothness of pdf of solutions to SDE with jumps Takashi Komatsu, Atsushi Takeuchi International Journal of Differential Equations and Applications 2(2) 141-197 2001年 査読有り 1 書籍等出版物 1 Jump SDE's and the study of their densities - A self study book - Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi (担当:共著) Springer 2019年8月 (ISBN: 9789813297401) 講演・口頭発表等 61 Remark on subordinate random walks Atsushi TAKEUCHI 12th meeting on Probability and PDE 2025年11月21日 招待有り Asymptotic expansions of solutions to jump-type stochastic differential equations Atsushi TAKEUCHI Probability Workshop in Kansai University 2025年8月31日 招待有り 大学間連携によるデータ活用人材育成 -東京女子大学と早稲田大学による新しいデータ科学教育プラットフォーム- 竹内敦司 数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム 2025年度 関東ブロック第1回ワークショップ 2025年7月30日 招待有り ジャンプ型確率過程に対するMalliavin解析 竹内敦司 ジャンプ型確率過程と関連する話題 2025年3月5日 招待有り Remark on subordinated Brownian motions on manifolds 竹内敦司 Stochastic Optimal Transport and Related Topics 2025 2025年1月11日 招待有り もっとみる 担当経験のある科目(授業) 27 2025年4月 - 現在 DSのための確率 (東京女子大学) 2023年4月 - 現在 3年セミナー (津田塾大学) 2020年4月 - 現在 数学特別講義C(4) (津田塾大学) 2020年4月 - 現在 数学特別講義C(3) (津田塾大学) 2020年4月 - 現在 数学特別講義C(1) (津田塾大学) もっとみる 所属学協会 3 2021年4月 - 現在 Institute of Mathematical Statistics 2019年4月 - 現在 Bernoulli Society 1996年3月 - 現在 日本数学会 共同研究・競争的資金等の研究課題 13 ジャンプ型確率過程に対する部分積分公式を焦点とする確率解析の発展 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2025年4月 - 2030年3月 竹内 敦司 ジャンプ型確率過程に対する部分積分公式を焦点とした確率解析の展開 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2020年4月 - 2024年3月 竹内 敦司 放物型方程式のポテンシャル論的および関数空間論的研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2019年4月 - 2023年3月 西尾 昌治, 下村 勝孝, 竹内 敦司 放物型方程式のポテンシャル論的および関数解析的研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2015年4月 - 2019年3月 西尾 昌治, 下村 勝孝, 竹内 敦司, 山田 雅博, 菱川 洋介, 田中 清喜 滑らかでない確率微分方程式の理論:数値解析への応用 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2012年4月 - 2015年3月 KOHATSU・HIGA A, 赤堀 次郎, 二宮 祥一, 楠岡 成雄, 竹内 敦司, 林 正史, 安田 和弘, 中津 智則, 田中 秀幸 もっとみる 社会貢献活動 12 表か裏か、それが問題だ!? 〜コイン投げでコイン投げでわかる『0.5』の秘密〜 講師 星陵高等学校 2025年10月30日 - 2025年10月30日 東女 情報数理 秋の学校 2025 Host, 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 情報数理科学科 2025年10月26日 - 2025年10月26日 NTTデータグループ連携企画『10年後の未来を体験する! 〜AIと過ごす日常生活〜』 Host, 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 AI・データサイエンス教育研究センター 2025年6月28日 - 2025年6月28日 秋の連続講座『ようこそ!AIの世界へ』 Host, 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 AI・データサイエンス教育研究センター 2024年10月24日 - 2024年11月21日 東女数理 夏の学校2024 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 2024年8月4日 もっとみる 役職・学内委員 5 件名 副学長 開始年月日 2023/04/01 件名 数理科学科 主任 開始年月日 2021/04/01 終了年月日 2022/03/31 件名 数理科学科 数学専攻 主任 開始年月日 2020/04/01 終了年月日 2022/03/31 件名 理学研究科 議長 開始年月日 2022/04/01 終了年月日 2023/03/31 件名 理学研究科 数学専攻 主任 開始年月日 2022/04/01 終了年月日 2023/03/31 1 広報活動等 1 件名 桐朋女子高等学校 大学出張講義 開始年月日 2021/06/09 終了年月日 2021/06/09 概要 講義タイトル:円周率πと確率 1
竹内 敦司タケウチ アツシ (Atsushi Takeuchi) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 基本情報 所属東京女子大学 現代教養学部 情報数理科学科 情報数理科学専攻 教授学位博士(理学)(2001年3月 大阪市立大学)researchmap会員ID1000261270 研究キーワード 2 確率論 確率解析 研究分野 1 自然科学一般 / 基礎解析学 / 確率論 経歴 4 2025年4月 - 現在 東京女子大学 現代教養学部 情報数理科学科 教授 2022年4月 - 現在 大阪公立大学 特別研究員 2019年4月 - 2025年3月 東京女子大学 現代教養学部 数理科学科 教授 2009年10月 - 2019年3月 大阪市立大学 理学研究科 准教授 論文 39 Wasserstein distance on solutions to stochastic differential equations with jumps Atsushi Takeuchi Osaka Journal of Mathematics 61(3) 391-407 2024年7月 査読有り Space-time boundedness and asymptotic behaviors of the densities of CME-subordinators Masafumi Hayashi, Atsushi Takeuchi, Makoto Yamazato Stochastic Processes and their Applications 167 104232-104232 2024年1月 査読有り Remark on asymptotic expansion of solutions to stochastic differential equations with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 463 52-60 2023年 Integration by Parts Formula on Solutions to Stochastic Differential Equations with Jumps on Riemannian Manifolds Hirotaka Kai, Atsushi Takeuchi Journal of Stochastic Analysis 2(3) 2021年8月26日 査読有り責任著者 Wasserstein distance on solutions to stochastic differential equations with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 454 39-46 2021年3月 Gradient formulas for jump processes on manifolds Hirotaka Kai, Atsushi Takeuchi Electronic Journal of Probability 26(none) 2021年1月1日 査読有り責任著者 Remark on rates of convergence to extreme value distributions via the Stein equations Hideaki Kusumoto, Atsushi Takeuchi Extremes 2020年6月16日 査読有り責任著者 Gradient formula for jump processes on Riemannian manifolds Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 434 60-66 2020年 Rates of convergence of extreme value distributions via the IBP formulas Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 433 84-90 2020年 Integration by parts formulas for marked Hawkes processes Takeuchi Atsushi Statistics and Probability Letters 145 229-237 2019年2月 査読有り Remark on pathwise uniqueness of stochastic differential equations driven by Lévy processes Atsushi Takeuchi, Hiroshi Tsukada Stochastic Analysis and Applications 2019年 査読有り Remark on convergence rate of generalized extreme value distributions via integration by parts formula Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 402 112-119 2018年2月 Integration by parts formula for conditional intensities of marked Hawkes processes Takeuchi Atsushi 統計数理研究所共同研究リポート 385 41-47 2017年2月 Density of joint distributions for stochastic functional differential equations Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 352 80-83 2016年2月 Joint distributions for stochastic functional differential equations Atsushi Takeuchi STOCHASTICS-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PROBABILITY AND STOCHASTIC REPORTS 88(5) 711-736 2016年 査読有り Bismut formula for SDE with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 350 74-78 2015年2月 Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations (確率論シンポジウム : RIMS研究集会報告集) Atsushi Takeuchi 数理解析研究所講究録 1903 198-204 2014年7月 Remark on the integration by parts formula on the Poisson space Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 328 105-109 2014年2月 Computation of Greeks for asset price dynamics driven by stable and tempered stable processes Reiichiro Kawai, Atsushi Takeuchi QUANTITATIVE FINANCE 13(8) 1303-1316 2013年8月 査読有り Strict positivity of densities for stochastic differential equations driven by gamma processes Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 300 14-23 2013年2月 Asymptotic behavior of densities for stochastic functional differential equations Akihiro Kitagawa, Atsushi Takeuchi International Journal of Stochastic Analysis 2013 2013年 査読有り責任著者 Greeks formulas for asset price model with some Lévy processes Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 275 8-16 2012年2月 GREEKS FORMULAS FOR AN ASSET PRICE MODEL WITH GAMMA PROCESSES Reiichiro Kawai, Atsushi Takeuchi MATHEMATICAL FINANCE 21(4) 723-742 2011年10月 査読有り Sensitivity Analysis for Jump Processes Atsushi Takeuchi STOCHASTIC ANALYSIS WITH FINANCIAL APPLICATIONS, HONG KONG 2009 65 207-219 2011年 査読有り招待有り Bismut-Elworthy-Li-Type Formulae for Stochastic Differential Equations with Jumps Atsushi Takeuchi JOURNAL OF THEORETICAL PROBABILITY 23(2) 576-604 2010年6月 査読有り Sensitivity analysis for degerenate SDEs with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 247 2010年 Sensitivity analysis for averaged asset price dynamics with gamma processes Reiichiro Kawai, Atsushi Takeuchi STATISTICS & PROBABILITY LETTERS 80(1) 42-49 2010年1月 査読有り Logarithmic derivatives of densities for jump processes Atsushi Takeuchi 数理解析研究所講究録 1672 94-110 2010年1月 Sensitivity analysis for Lévy-driven SDEs Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 225 7-15 2009年 Derivatives of logarithmic densities for SDEs with jumps Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 213 82-89 2008年 Malliavin calculus for degenerate stochastic functional differential equations Atsushi Takeuchi ACTA APPLICANDAE MATHEMATICAE 97(1-3) 281-295 2007年7月 査読有り Absolute continuity for solutions to stochastic functional differential equations with jumps Atsushi Takeuchi STOCHASTICS AND DYNAMICS 7(2) 153-185 2007年6月 査読有り Remark on the existence of smooth densities for a stochastic functional differential equation Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 175 130-132 2005年 Generalized Hörmander theorem for non-local operators Takashi Komatsu, Atsushi Takeuchi in Recent Developments in Stochastic Analysis and Related Topics, World Scientific 234-245 2004年 査読有り Smooth density for a stochastic differential equation of non‐Markovian type Atsushi Takeuchi 統計数理研究所共同研究リポート 170 8-14 2004年 The Malliavin calculus for SDE with jumps and the partially hypoelliptic problem Atsushi Takeuchi OSAKA JOURNAL OF MATHEMATICS 39(3) 523-559 2002年9月 査読有り On the partially hypoelliptic problem via Malliavin calculus Atsushi Takeuchi Ukrainian Mathematics Congress-2001 160-169 2002年 Simplified probabilistic approach to the Hörmander theorem Takashi Komatsu, Atsushi Takeuchi Osaka Journal of Mathematics 38(3) 681-691 2001年9月 査読有り On the smoothness of pdf of solutions to SDE with jumps Takashi Komatsu, Atsushi Takeuchi International Journal of Differential Equations and Applications 2(2) 141-197 2001年 査読有り 1 書籍等出版物 1 Jump SDE's and the study of their densities - A self study book - Arturo Kohatsu-Higa, Atsushi Takeuchi (担当:共著) Springer 2019年8月 (ISBN: 9789813297401) 講演・口頭発表等 61 Remark on subordinate random walks Atsushi TAKEUCHI 12th meeting on Probability and PDE 2025年11月21日 招待有り Asymptotic expansions of solutions to jump-type stochastic differential equations Atsushi TAKEUCHI Probability Workshop in Kansai University 2025年8月31日 招待有り 大学間連携によるデータ活用人材育成 -東京女子大学と早稲田大学による新しいデータ科学教育プラットフォーム- 竹内敦司 数理・データサイエンス・AI教育強化拠点コンソーシアム 2025年度 関東ブロック第1回ワークショップ 2025年7月30日 招待有り ジャンプ型確率過程に対するMalliavin解析 竹内敦司 ジャンプ型確率過程と関連する話題 2025年3月5日 招待有り Remark on subordinated Brownian motions on manifolds 竹内敦司 Stochastic Optimal Transport and Related Topics 2025 2025年1月11日 招待有り もっとみる 担当経験のある科目(授業) 27 2025年4月 - 現在 DSのための確率 (東京女子大学) 2023年4月 - 現在 3年セミナー (津田塾大学) 2020年4月 - 現在 数学特別講義C(4) (津田塾大学) 2020年4月 - 現在 数学特別講義C(3) (津田塾大学) 2020年4月 - 現在 数学特別講義C(1) (津田塾大学) もっとみる 所属学協会 3 2021年4月 - 現在 Institute of Mathematical Statistics 2019年4月 - 現在 Bernoulli Society 1996年3月 - 現在 日本数学会 共同研究・競争的資金等の研究課題 13 ジャンプ型確率過程に対する部分積分公式を焦点とする確率解析の発展 日本学術振興会 科学研究費助成事業 2025年4月 - 2030年3月 竹内 敦司 ジャンプ型確率過程に対する部分積分公式を焦点とした確率解析の展開 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2020年4月 - 2024年3月 竹内 敦司 放物型方程式のポテンシャル論的および関数空間論的研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2019年4月 - 2023年3月 西尾 昌治, 下村 勝孝, 竹内 敦司 放物型方程式のポテンシャル論的および関数解析的研究 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 2015年4月 - 2019年3月 西尾 昌治, 下村 勝孝, 竹内 敦司, 山田 雅博, 菱川 洋介, 田中 清喜 滑らかでない確率微分方程式の理論:数値解析への応用 日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 2012年4月 - 2015年3月 KOHATSU・HIGA A, 赤堀 次郎, 二宮 祥一, 楠岡 成雄, 竹内 敦司, 林 正史, 安田 和弘, 中津 智則, 田中 秀幸 もっとみる 社会貢献活動 12 表か裏か、それが問題だ!? 〜コイン投げでコイン投げでわかる『0.5』の秘密〜 講師 星陵高等学校 2025年10月30日 - 2025年10月30日 東女 情報数理 秋の学校 2025 Host, 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 情報数理科学科 2025年10月26日 - 2025年10月26日 NTTデータグループ連携企画『10年後の未来を体験する! 〜AIと過ごす日常生活〜』 Host, 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 AI・データサイエンス教育研究センター 2025年6月28日 - 2025年6月28日 秋の連続講座『ようこそ!AIの世界へ』 Host, 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 AI・データサイエンス教育研究センター 2024年10月24日 - 2024年11月21日 東女数理 夏の学校2024 企画, 運営参加・支援 東京女子大学 2024年8月4日 もっとみる 役職・学内委員 5 件名 副学長 開始年月日 2023/04/01 件名 数理科学科 主任 開始年月日 2021/04/01 終了年月日 2022/03/31 件名 数理科学科 数学専攻 主任 開始年月日 2020/04/01 終了年月日 2022/03/31 件名 理学研究科 議長 開始年月日 2022/04/01 終了年月日 2023/03/31 件名 理学研究科 数学専攻 主任 開始年月日 2022/04/01 終了年月日 2023/03/31 1 広報活動等 1 件名 桐朋女子高等学校 大学出張講義 開始年月日 2021/06/09 終了年月日 2021/06/09 概要 講義タイトル:円周率πと確率 1