研究者業績
基本情報
- 所属
- 兵庫県立大学 国際商経学部 講師
- 学位
- 博士（経営学）(大阪大学)
- 研究者番号
- 80812552
- J-GLOBAL ID
- 202001013621580010
- researchmap会員ID
- R000010156
研究分野
1経歴
5-
2022年5月 - 現在
-
2022年4月 - 現在
-
2021年4月 - 2022年3月
-
2019年4月 - 2022年3月
-
2016年4月 - 2019年3月
学歴
2-
2011年4月 - 2016年3月
-
2009年4月 - 2011年3月
論文
6-
数理解析研究所講究録 2106 117-125 2019年4月
-
Journal of Mathematical Finance 06(05) 1002-1016 2016年 査読有り
-
日本オペレーションズ・リサーチ 60(3) 150-157 2015年3月 招待有り離散時間の金利の期間構造モデルとして一般化Ho-Leeモデルを採用し,ゲーム・オプション債の無裁定価格評価を考える.問題を,リスク中立確率測度下の2項格子上の確率ゲームとして定式化し,その無裁定価格,発行者と保有者の早期行使戦略を導出する.また,債券価格のボラティリティ,等のパラメータの変化に関する感度分析を行い,さらに,金利変動に起因する債券価格変動のリスクを評価するために,デュレーション,キー・レート・デュレーション,等を求め,通常のクーポン債,コーラブル債,プッタブル債との比較をも行う.
-
Journal of Mathematical Finance 05(04) 412-422 2015年 査読有り
MISC
2担当経験のある科目(授業)
1-
2019年10月 - 現在金融工学論 (兵庫県立大学)
所属学協会
2共同研究・競争的資金等の研究課題
1-
日本学術振興会 科学研究費助成事業 2018年4月 - 2023年3月