研究者検索結果一覧 篠崎 裕司 篠崎 裕司シノザキ ユウジ (Yuji Shinozaki) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 「教員名簿」形式 基本情報 所属武蔵野大学 工学部数理工学科 准教授学位博士(工学)(2018年9月 東京工業大学)研究者番号40912803J-GLOBAL ID202401016158264870researchmap会員IDR000065281外部リンクhttps://sites.google.com/site/sinozakiyuji/homepage-of-shinozaki-yuji?authuser=0 研究キーワード 7 数理ファイナンス 確率微分方程式 高次離散近似(楠岡近似) 準モンテカルロ法 マリアバン解析 ラフパス理論 深層学習 研究分野 3 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 / 情報通信 / 計算科学 / 人文・社会 / 金融、ファイナンス / 主要な経歴 5 2024年4月 - 現在 武蔵野大学 工学部 数理工学科 (准教授) 2020年11月 - 2024年3月 日本銀行 金融機構局/金融研究所 (企画役補佐) 2018年12月 - 2020年10月 SMBC日興証券 クオンツ室 2013年4月 - 2018年10月 三菱UFJ銀行 リスク統括部/市場企画部 (調査役) もっとみる 学歴 3 2014年10月 - 2018年9月 東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 2010年4月 - 2013年3月 東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻 2006年4月 - 2010年3月 名古屋大学 理学部 数理学科 論文 9 ボラティリティ研究の新潮流 -ラフ・ボラティリティ - 篠崎裕司, 平木一浩 日本銀行金融研究所 ディスカッション・ペーパー・シリーズ 2024年1月 深層学習によるファイナンスの新展開-ディープ・ヘッジングとディープ・キャリブレーション- 篠崎裕司 2023年6月 Numerical methods for backward stochastic differential equations: A survey Jared Chessari, Reiichiro Kawai, Yuji Shinozaki, Toshihiro Yamada Probability Surveys 20(none) 2023年1月1日 査読有り Rise of NBFIs and the Global Structural Change in the Transmission of Market Shocks Yoshihiko Hogen, Yoshiyasu Koide, Yuji Shinozaki Bank of Japan Working paper series 2022年 On implementation of high-order recombination and its application to weak approximations Ninomiya Syoiti, Yuji Shinozaki Proceedings of 29th Nippon Finance Association Conference 2021年6月 Efficient simulation methods for the Quasi-Gaussian term-structure model with volatility smiles: practical applications of the KLNV-scheme Yuji Shinozaki Quantitative Finance 21(7) 1147-1161 2021年2月4日 査読有り Higher-order Discretization Methods of Forward-backward SDEs Using KLNV-scheme and Their Applications to XVA Pricing Syoiti Ninomiya, Yuji Shinozaki Applied Mathematical Finance 26(3) 257-292 2019年5月4日 査読有り責任著者 Construction of a Third-Order K-Scheme and Its Application to Financial Models Yuji Shinozaki SIAM Journal on Financial Mathematics 8(1) 901-932 2017年1月 査読有り Higher order K-scheme and application to derivative pricing Yuji Shinozaki Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications 2016 137-143 2016年 査読有り 1 担当経験のある科目(授業) 2 2024年4月 - 現在 アルゴリズム (武蔵野大学) 2019年4月 - 現在 数学特別講義Q/数学最先端特別講義W (東京工業大学)
篠崎 裕司シノザキ ユウジ (Yuji Shinozaki) ダウンロードする帳票の形式を下記より選択して下さい 「教育研究等環境」形式 「文科省帳票様式第4号 ①履歴書」形式 「文科省帳票様式第4号 ②教育研究業績書」形式 「教員名簿」形式 基本情報 所属武蔵野大学 工学部数理工学科 准教授学位博士(工学)(2018年9月 東京工業大学)研究者番号40912803J-GLOBAL ID202401016158264870researchmap会員IDR000065281外部リンクhttps://sites.google.com/site/sinozakiyuji/homepage-of-shinozaki-yuji?authuser=0 研究キーワード 7 数理ファイナンス 確率微分方程式 高次離散近似(楠岡近似) 準モンテカルロ法 マリアバン解析 ラフパス理論 深層学習 研究分野 3 自然科学一般 / 応用数学、統計数学 / 情報通信 / 計算科学 / 人文・社会 / 金融、ファイナンス / 主要な経歴 5 2024年4月 - 現在 武蔵野大学 工学部 数理工学科 (准教授) 2020年11月 - 2024年3月 日本銀行 金融機構局/金融研究所 (企画役補佐) 2018年12月 - 2020年10月 SMBC日興証券 クオンツ室 2013年4月 - 2018年10月 三菱UFJ銀行 リスク統括部/市場企画部 (調査役) もっとみる 学歴 3 2014年10月 - 2018年9月 東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 2010年4月 - 2013年3月 東京工業大学 大学院イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻 2006年4月 - 2010年3月 名古屋大学 理学部 数理学科 論文 9 ボラティリティ研究の新潮流 -ラフ・ボラティリティ - 篠崎裕司, 平木一浩 日本銀行金融研究所 ディスカッション・ペーパー・シリーズ 2024年1月 深層学習によるファイナンスの新展開-ディープ・ヘッジングとディープ・キャリブレーション- 篠崎裕司 2023年6月 Numerical methods for backward stochastic differential equations: A survey Jared Chessari, Reiichiro Kawai, Yuji Shinozaki, Toshihiro Yamada Probability Surveys 20(none) 2023年1月1日 査読有り Rise of NBFIs and the Global Structural Change in the Transmission of Market Shocks Yoshihiko Hogen, Yoshiyasu Koide, Yuji Shinozaki Bank of Japan Working paper series 2022年 On implementation of high-order recombination and its application to weak approximations Ninomiya Syoiti, Yuji Shinozaki Proceedings of 29th Nippon Finance Association Conference 2021年6月 Efficient simulation methods for the Quasi-Gaussian term-structure model with volatility smiles: practical applications of the KLNV-scheme Yuji Shinozaki Quantitative Finance 21(7) 1147-1161 2021年2月4日 査読有り Higher-order Discretization Methods of Forward-backward SDEs Using KLNV-scheme and Their Applications to XVA Pricing Syoiti Ninomiya, Yuji Shinozaki Applied Mathematical Finance 26(3) 257-292 2019年5月4日 査読有り責任著者 Construction of a Third-Order K-Scheme and Its Application to Financial Models Yuji Shinozaki SIAM Journal on Financial Mathematics 8(1) 901-932 2017年1月 査読有り Higher order K-scheme and application to derivative pricing Yuji Shinozaki Proceedings of the ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and its Applications 2016 137-143 2016年 査読有り 1 担当経験のある科目(授業) 2 2024年4月 - 現在 アルゴリズム (武蔵野大学) 2019年4月 - 現在 数学特別講義Q/数学最先端特別講義W (東京工業大学)