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Profile Information
- Affiliation
- University of Hyogo
- Degree
- 博士（経営学）(大阪大学)
- Researcher number
- 80812552
- J-GLOBAL ID
- 202001013621580010
- researchmap Member ID
- R000010156
Research Areas
1Research History
5-
May, 2022 - Present
-
Apr, 2022 - Present
-
Apr, 2021 - Mar, 2022
-
Apr, 2019 - Mar, 2022
-
Apr, 2016 - Mar, 2019
Education
2-
Apr, 2011 - Mar, 2016
-
Apr, 2009 - Mar, 2011
Papers
6-
数理解析研究所講究録, 2106 117-125, Apr, 2019
-
Journal of Mathematical Finance, 06(05) 1002-1016, 2016 Peer-reviewed
-
日本オペレーションズ・リサーチ, 60(3) 150-157, Mar, 2015 Invited離散時間の金利の期間構造モデルとして一般化Ho-Leeモデルを採用し,ゲーム・オプション債の無裁定価格評価を考える.問題を,リスク中立確率測度下の2項格子上の確率ゲームとして定式化し,その無裁定価格,発行者と保有者の早期行使戦略を導出する.また,債券価格のボラティリティ,等のパラメータの変化に関する感度分析を行い,さらに,金利変動に起因する債券価格変動のリスクを評価するために,デュレーション,キー・レート・デュレーション,等を求め,通常のクーポン債,コーラブル債,プッタブル債との比較をも行う.
-
Journal of Mathematical Finance, 05(04) 412-422, 2015 Peer-reviewed
Misc.
2Teaching Experience
1-
Oct, 2019 - Present金融工学論 (兵庫県立大学)
Professional Memberships
2Research Projects
1-
科学研究費助成事業, 日本学術振興会, Apr, 2018 - Mar, 2023