安原, 広将, 中西, 崇文, 岡田, 龍太郎, 峰松, 彩子
第84回全国大会講演論文集 2022(1) 383-384 2022年2月17日
本稿では為替相場と要人発言を対象とした相場-トピック相関抽出による連動性の検出方式を示す.一般に為替レートは,国の大臣,中央銀行の総裁やその関係者などの要人の発言の影響を大きく受けると考えられる.本方式では,要人発言に関するニュース記事を時系列データとして捉え,記事群からトピックを抽出し,発言からネガティブ/ポジティブの極性を抽出することでトピック毎の時系列データを抽出する.このトピック時系列データと連動する時刻のUSD/JPYの為替レートから相互相関関数を求めることで,要人発言における為替相場と連動するトピックを検出する.これにより為替相場のトレンド判断を行う際の根拠の提供を可能とする.